Market profile

TRADING EDUCATION ARTICLE #4: Day Timeframe Market Confidence

2010-10-22T09:17:00.000+03:00

TRADING EDUCATION ARTICLE #4: Day Timeframe Market Confidence

ES e-mini VAH _VAL week 4

2010-01-22T16:58:00.000+02:00

Понедельник 25,01,10
Шорт ВАЛа
Хороший шорт +2 и макс +8
Вторник 26,01,10

Шорт ВАЛа
-2 лосс

Среда 27,01,10
Нет сделки не дошли пару тиков

Четверг 28,01,10
Лонг ВАХа
-2 стопп

Пятница 29,01,10
Шорт ВАХа
-2 лосс

ES e-mini VAH _VAL week 3

2010-01-21T16:56:00.000+02:00

Вторник 19,01,10

Шорт 1134,25 макс +0,75 и выбивает всю позицию в стоп.
Можно считать минус или лось!! В таком раскладе.

Среда 20,01,10
Нет сделки

Четверг 21,01,10

Лонг ВАХа
Еле еле + 2,0 и затем свалились к лосям

Пятница 22,01,10

Шорт ВАХа
Трейд дня выше точки входа цена не поднималась рактически.
Продержав до закрытия жирный профит. +20

20,01,10 Es e-mini - Low

2010-01-20T18:58:00.002+02:00

20.01.10 -Single Prints

2010-01-20T15:00:00.004+02:00

20,01,10 Globex

2010-01-20T14:55:00.000+02:00

ES e-mini 19 01 10 - Globex

2010-01-19T14:56:00.002+02:00

ES e-mini, 2 week 11,01,10 – 15,01,10

2010-01-17T23:16:00.001+02:00

2-я неделя 11,01,10 – 15,01,10 ES e-mini

Понедельник,
11,01,10

После 3-го часа только сработал ордер!!!
Вход с 1 баксовым стопом не работал.

Трейд дня!! +1 +2 +5

Вторник
12,01,10

Нет входа!!!

Среда
13,01,10

На глобексе этот уровень потоптали, пожевали.
И как-то работать от него сомнения терзают.
И все же Шорт ВАХа
Вход с 1 баксовым стопом работал!!
Долго не мучали, минут 7
На выходе +1 дали быстро.
Но затем еще раз цена поднималась к месту входа,
Если бы стоял безубыток, позицию снесло бы.
Если бы стоп стоял как и при открытии. То железные +5 можно брать.

Четверг
14,01,10

Шорт ВАХа
Взяли на 2-й свече.
На глобексе этот уровень не щупали.
Вход с 1 долл. Стопом не работал.
Взяли очень чисто!! Абсолютно не мучая, но заказ должен стоять .
Поставил и забыл.
+1 моментально, на + 1,5 минут 20 мозги помучали!!!
Но если не переносить стоп в безубыток то +5 железно выдавали…

Пятница
15,01,10

На глобексе работали ур и ВАХ и ВАЛ.

Лонг ВАЛа
Вход с 1 долл стопом не работал.
Из этого лонга самое большее это +0,5 в лучшем +0,25
А так можно отнести к убыточной сделке -2, если не считая возможности выпрыгнуть
На +0,25 Кто ж знал, что рынок так продадут.

ES e-mini 04.01.10 - 08.01.10 VAH _VAL

2010-01-17T22:03:00.004+02:00

Вторник

05,01,10

1. Лонг ВАЛа понедельника.

Долго не мучали, 3 минуты и цена ушла. Сразу же +1 +2 +5

Трейд дня!!

Среда

06,01,10

Шорт ВАХа вторника.

Сработал бы ордер при 1долл. Стопе!!!

Продажа в этот день не клеелась!!!

Но стоп не срывали! Т.е. цена опускалась ниже уровня входа в шорт,

Просмотрев глобекс , этот уровень работал, и как бы дико не смотрелась эта продажа,

Брать шорт необходимо. Самоубийство? А где же вообще есть варианты торговли без риска???

В итоге: +1 дали минут через 12-13!!! И не более.

Далее уровень начали жевать, и не прикрыв продажу - все улетело бы в минус!!!

Четверг

07,01,10

Шорт ВАЛа среды

Вход с 1 долл. Стопом не сработал.

Обычный шорт, но такой что называется поставил заказ, поставил стоп и поставил профит.

Иначе нервы капитально долбали минут 16 !!!!

В целом дальше быстро выдали +1 +2 +3,75 максимум с этого шорта!!!

Пятница

08,01,10

Лонг ВАЛа

Четверга.

Вход с баксовым стопом не работал.

Глобекс этот уровень работал хорошо.

Исполнение заказа нормальное, +1 +2 практически моментально ,

+5,

Трейд дня!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ВЫВОДЫ!

В первую неделю, вт.ср,чт,пт = профитные входы!

ES e-mini 15 01 10

2010-01-15T23:40:00.002+02:00

ES e-mini 14 01 10

2010-01-14T23:37:00.000+02:00

ES e-mini 13 01 10

2010-01-13T23:31:00.000+02:00

ES e-mini 12 01 10

2010-01-12T23:25:00.000+02:00

ES e-mini 11.01.10

2010-01-11T23:11:00.001+02:00

Market profile week 04 - 08 01 10

2010-01-09T20:09:00.002+02:00

1-я неделя 2010 года. Очень сжатые дни.

ES E-Mini S&P 500 - spike

2010-01-08T13:18:00.002+02:00

Es mini 10 декабря

2009-12-10T23:44:00.002+02:00

На среду 10 декабря - закрытие основной сессии - имеем такую картинку:

Пн,вт, ср - сессия глобекс. Выделил - касание ценой уровней РОС.

Глобекс сессия совмещенный профиль.

Нейтральный день (тип дня по МП)

2009-12-01T19:42:00.002+02:00

Важно понимать какой день.
На рисунках - график фьючерса ES мини. 30 ноября 2009
Поняв, угадав, сообразив какой тип дня рисует рынок - можно правильно выбрать стратегию торговли.

Тип открытия опен -драйв.

2009-11-26T18:19:00.004+02:00

Небольшая иллюстрация, по типу открытия дня.

Опен- драйв - 24 ноября 2009

Тест

2009-11-24T01:27:00.002+02:00

Нет даты

Реконстукция блога.

2009-11-23T08:50:00.003+02:00

Отправил блог на реконструкцию - некоторе время займет, чтобы все наладить и подстроить.

Открытие Опен-драйв

2009-11-17T21:54:00.000+02:00

День после феда - завтра Non-Farm Payrolls.

2009-11-06T14:01:00.002+02:00

Итак, что было вчера понятно - я был вне рынка. Пока еще пропускаю такой рок-н-рол.
Завтра Занятость вне с/х (Non-Farm Payrolls)
Вчера платформа Броко МТ в один самый интересный момент стала как ни при делах. В позиции или как там - это ее не волновало. Прелести нашей кухни!!! Ужассс!!!!!!!!!!

================================================================================

Сегодня, залез в сделку селл на ES mini 1056,75 -- влезть то влез. А вот вылезти ну ни как. Доу индекс тянулся вверх к 10 000 - а я встрял в короткую сторону. Уже и 2-ю часть позиции убрал, которая немного выше стояла. Мой профит никак хлопать не собирался. Ок. Смирился я уже с лосем. Но и лося не получалось хлопнуть. Пришлось подтягивать ордер профита на + 2 тика хотябы, только вылезти бы из этой продажи.
С одной стороны - пожалел, что взяли мой ордер селл, т.к. очень нервно топтались около 1056,75 ни туда и ни сюда. Итог - небольшой плюс.
Были и ордера на покупку - остались не в деле. К самому реальному не хватило 4-е тика =1 пункт.

Мин. график видно как жевали 1056,75

Вторник. ES , в бегах - не успевая соображать..

2009-11-04T00:10:00.006+02:00

-- день сегодня какой-то не такой как хотелось бы. Все списываю на то, что не всегда так будет. И настанет такой момент в более жестком исполнении некоторых правил. Все как бы играюсь. Ну не совсем играюсь. Не так хотел сказать, -- еще очень многие этапы торгового дня в очень сыром виде. Т.к. постоянно что-то модернизирую и хотелось бы видеть все констуктивным и правильным. Пока так не выходит. Похож на студента перед сдачей диплома. Ну бывает. Ладно. Соберусь. Выкину лишнее. Сейчас с этой паникой вокруг пандемии. ВСя семья дома. Это надо только представить - дом вверх дном в нормальном смысле. Дети дома - т.к. полнейший карантин.

=================================================================

-- евросессию не наблюдал так пристально как вчера.

-- возможно и не так серьезно в плане торгов относился и к этому дню . т.к. завтра фомка и все такое.

-- на бумаге перед компом естественно никаких четких инстакшн нет!!!! ВСе в голо;ве.

-- ну и как всегда все в голове не удержалось. Что-то вспоминал на ходу. Что-то так и проехалось, уже позже видел свои косяки и тормоза.

================================================

...

Примерно в этом месте принял решение о том, что хочу продавать. В результате два ордера лимитных селл.

-- на практике все вышло немного по другому. Смотрел я смотрел как сип топтался, установил еще 3-й лимитный который мне и исполнили.

...

...

...Уже после этого скрина - я не сидел перед платформой. А через минут 30 - убрал все ордера.

-- в итоге продажа сработала бы. Но сильный покупатель присутствовал на рынке. Это видно по закрытию. Второе - активно все выкупали на уровне открытия. Плюс расширяли первоначальный баланс.

Привет всем! Пару мыслей для блога.

Понедельник, что можно сказать относительно основной сессии. ES mini/

2009-11-03T15:41:00.004+02:00

Открытие, и 1-й час торгов и т.п. - без комментариев. Гл. цель это подавать от 1049,00 и это было хорошей темой.

...

...

ES понедельник - взгляд на евро сессии.

2009-11-03T15:25:00.001+02:00

- ниже 1036,00 активно покупают, а вот в хае 1041,50 - я не вижу уверенности. Однако РОС пятницы = 1035,25 - иметь в виду. Нижний уровень 5 дневной области это 1042,00 !!!! пока этот уровень не тестировали, но очень близко подходили.

Ап. ситуация пока не изменяется. Идет торговля в балансе, хай и лоу установленны. И есть предпосылки на европе сходить выше.

Пока ничего не меняется до открытия америки 2ч.

Отметились на ВАЛ-е текущей сессии - протянули ниже на 2 тика. И опять к балансу. Странно, что к вершине дня нет похода. Значит будет еще возможность, или с открытием америки тест РОС пятницы. Наблюдаю дальше.

Этот хвост на 1035,50 очень заметен. При подходе к этому уровню, отскочили практически мгновенно.

После этого скрина. МОгу сказать, что рынок пытается - делает попытку идти вниз. Но это ему не очень удается. RF -2 -на эту сессию. Рынок в балансе. В ожидании...

...Вот попытка идти вниз.

..

Где будут открывать амер сессия?? Зкрытие пятницы 1033,00 Похоже, что идут к этой точке. Не дошли.

вот такой вот профиль европы получился :

Профиль, ES, E6, CL

2009-10-31T18:40:00.001+02:00

ES, мысли, графики, возможности - без особых деталей.

2009-10-28T13:46:00.003+02:00

Наброски по ES - планировал опубликовать 10 октября...

2009-10-28T13:35:00.003+02:00

Cisco Es

2009-10-28T13:33:00.001+02:00

Cisco ES/ E6

2009-10-28T13:27:00.003+02:00

Профиль EUR, ES.

2009-10-11T17:47:00.002+03:00

ES mini понедельник.

2009-10-06T08:08:00.002+03:00

ES mini, CL, EUR - CISCO

2009-10-06T08:04:00.003+03:00

ES mini - четверг и пятница.

2009-10-04T00:38:00.003+03:00

График 5 мин.

Пятница - новости.

Кто доминирует на рынке?

2009-10-02T23:25:00.002+03:00

Рыночный тренд зависит от того - какой таймфрейм сейчас активный и доминирует. Ключевое слово ДОМИНИРУЕТ - значит диктует свои правила игры.
Когда на рынке доминируют малые тайм фреймы - они производят действия на рынке которые, могут отследить традиционные технические индикаторы. Но в тот момент когда на рынок вступают в игру большие таймфреймы ( крупные игроки), которые и представления не имеют о существовании этих индикаторов для малых таймов - следовательно трейдер может идти против рынка - против этих крупных игроков основываясь на своих технических решениях для своего малого тайм периода. Как избежать? Здесь необходимо понимать, какие участники сейчас контролируют рынок.
К примеру - крупные участники уделяют внимание таким как средним 50 и 200 дневным скользящим, и они игнорируют индикаторы для коротких дневных интервалов.

Скальперы - работают в очень коротком временном интервале, сделку держат считанные минуты, секунды. Они постоянно отслеживают малейшее расхождение в рынке чтобы иметь преимущество в сделке. Они не могут делать на рынке долгосрочные движения. И влиять на доминирующее движение рынка.

Внутридневные трейдеры - не оставляют позиции на следующий день, имеют несущественное влияние на движение рынка. Могут инициировать ралли на шортокрыле и ликвидации лонгов.

Дневные трейдеры - держат позицию несколько дней. Купить дешево продать дорого, постоянно следят за возможностью прорыва. Линии тренда, торговые каналы, коридоры, индикаторы моментума, и важные новости. Так же как и дейтредеры могут участвовать в движениях ликвидации лонгов и шортокрыле , но не способны для нового трендового движения.

Средний период свинг трейдеры - эти участники более длинного периода чем предыдущие. Они часто держат с дна к вершине. В торговом коридоре так же торгуют. Торгуют большим кол-м контрактов и имеют очень большой аппетит к риску. Используют в своем анализе как фундаментальные показатели так и технические.
Они торгуют благоприятные возможности, как правило в известном торговом диапазоне для начала нового движения, хотя могут выйти из коридора для торговли в более большем торговом диапазоне.

Крупные участники длинного периода инвесторы -
Часто держат позиции месяцы или годы. Имеют непосредственное влияние на трендовое движение. Как правило, основываются на фундаментальных показателях, незначительно технические показатели рынка.

Вывод: знать и уметь распознать кто из участников, какой таймфрейм сейчас проявляет инициативу, кто доминирует на рынке и в какой период времени.

ES mini 30 сентября, ВВП 2-кв,

2009-09-30T22:56:00.004+03:00

30 сентября, публикация данных по штатам, как там ни было, но открытый РОС пятницы сегодня закрыли. На 3-м графике видно хорошо как работала поддержка.
Открытие было в области справедливой цены вчерашнего дня с небольшим гэпом. Ситуация развивалась настолько быстро, что необходимо было очень быстро соображать что к чему, для того чтобы присоединиться к походу вниз. Как бы не хотелось тестировать верхние уровни - попытки были жестко наказанны.

30 минутный график общая картина.

1 мин. график. Поддержка и дневной лоу.

Es mini 28 сентября понедельник, открытие Open-Drive

2009-09-28T18:02:00.005+03:00

Ок. Понедельник 28 сентября . С открытия активной сессии, рисуют красивый Open-Drive (открытые дрова :) ) . Др. сл. открылись в зоне справедливой цены пятницы, уровень контроля РОС так и не тестировали - оставили ниже голым так и запишем Naked РОС 1042.25 .
С 1-й попытки 1046,25 не взяли - откатили на несколько тиков, но не ниже открытия!! Рынок активно покупали пробив 1046,25 и уже на 1057,00 рисуют дабл топ. Далее следует...

График 30 мин.

График 1 мин.

ES 23 сентября, ФЭД, открытие, закрытие - графики.

2009-09-26T16:18:00.003+03:00

30 мин на открытии.

Поддержка.

Флет.

Выход новостей.

Закрытие.

ES mini, EUR - профиль CISCO

2009-09-26T16:10:00.002+03:00

Почему анализ по маркет профилю может быть бесполезным?

2009-09-25T17:22:00.003+03:00

The Results Equation: Market Understanding x
(Self-Understanding+Strategy) = Results

Уравнение результативности: автор J. Peter Steidlmayer

ПОНИМАНИЕ РЫНКА Х САМОПОНИМАНИЕ + СТРАТЕГИЯ = РЕЗУЛЬТАТ

Вся теория МП бесполезна, если трейдер не имеет уверенности воплотить ее в практику.
Self-Understanding: Becoming a Successful Trader

Итак, чтобы стать успешным трейдером необходим такой пункт как самопонимание.

- обладаю ли я теми навыками, которые необходимо иметь трейдеру? Важный вопрос!!!! Не стоит так кидаться словами - да что там какие-то навыки!!!! Это как в … не можешь - научим, не хочешь - заставим. Или типа того.

Многие трейдеры фьючерсами допускают типичную ошибку – они полностью нацелены на финансовый результат (деньги) и полностью затуманенные мыслями о деньгах, в то же время забывая о эмоциональных и интеллектуальных требованиях успеха.

И получается, что большинство трейдеров как пяных водителей необходимо в срочном порядке убрать с улиц. Они ведут торговлю как зомби, находясь под влиянием многих объявлений на форумах, журналах и др. ресурсах - которые обещают получить быстрый и легкий успех.
Ведь мало кто встречал объявления - которые не изобилуют обещаниями супер успешных сделок - к примеру: -- научим вести прибыльную и успешную торговлю на финн. Рынке. Требования: не разочаровываться если после первого года обучения ваш счет не будет выходить в + !!!!
Как правило на обещания и рекламу своего метода никто не скупиться!! Не правда ли??
Ок. Выяснили, что рекламы о быстром старте на финн. Рынке и жирном успехе - хватает в избытке.
Необходимо рассеять все иллюзии о быстром и легком обогащении торгуя фьючерсным контрактами.

Факт - есть трудности чтобы изучить т.нз. мат.часть теорию - которая составляет путь к пониманию рынка - это не так легко.
Процесс развития самосознания - будет проходить тяжелее т.к. невозможно этому научиться из книг и других источников.

Самоанализ.

График рыночного профиля позволяет трейдеру объективно наблюдать поведение рынка - которое ведет к развитию понимания рынка.
Самоанализ - ведет к тому, что я лучше начинаю понимать сам себя.

Один из методов, который будет хорошо способствовать этому развитию - это вести журнал торговли. Без ги-ги и га-га - вести этот журнал и быть честным во первых с самим собою. Быть объективным, последовательным - записывать свои мысли и чувства которые возникают до, в течении и после торговли.
Наблюдая как мои эмоции затрагивают результат каждого трейда, может показать мою склонность к риску, моим интуитивным навыкам.

В результате я начинаю идентифицировать как и на что я реагирую. Возможно, меня затрагивают противоречивые мнения др. профессиональных тредеров или новостей. Возможно я обнаружу, что мне тяжело торговать против толпы, или мое мнение может быть не таким твердым и колебаться под влиянием других мнений (авторитетными или не очень – не важно). В результате выхожу очень рано из позиции т.к. не хватает уверенности в торговле. Что необходимо сделать? - оградить себя от влияния др. точки зрения.
Возможно я оставил позицию на следующий день, и очень переживаю ночью !!! И т.д. - ведя журнал я начинаю понимать, что влияет на мою торговлю.
К примеру можно вести закрытый блог или ЖЖ.

Необходимо иметь баланс между академическими знаниями и интуицией которая основана на большем понимании, чтобы успешно торговать.

Каждый успешный трейдер – понимает намерения других участников рынка.
Необходимо хорошо знать самого себя - и работать с сильными и слабыми сторонами - и это одна из тяжелых задач, чтобы стать успешным трейдером.

Подписаться на обновления этого блога.

Open-Drive

2009-09-22T11:33:00.001+03:00

Итак на что необходимо обращать внимание, в то время как многие трейдеры просто игнорируют этот важный момент в торговле, - а именно открытие рынка.

Можно сказать, что открытие основной торговой сессии это как шаблон для дальнейших намерений рынка. Т.к. после первых нескольких минут открытия, можно оценивать основное движение рынка.
Понимая намерения рынка - можно делать оценку в самом начале куда рынок будет предпринимать попытку двигаться, и даже в какой тип дня (Трендовый, нормальный,) этот день может получить развитие.
Двумя словами говоря - открытие рынка часто предвещает итог всего дня.

Какие практические моменты из этого можно извлечь - станет видно когда мы разберем четыре типа открытия:

1. Open-Drive
2. Open-Test-Drive
3. Open-Rejection-Reverse
4. Open-Auction

Ок, сейчас первый тип открытия - Open-Drive.
Этот тип открытия - самый сильный и агрессивный!!!

Open-Drive - это результат влияния на рынок других (больших) временных таймфреймов. Которые уже сделали свое рыночное решение еще перед открытием рынка.
На открытии рынка можно наблюдать агрессивный, настойчивый нарастающий аукцион в одном направлении, это сильное движение рынка подпитывается силой других таймфреймов, - цена уже никогда не возвращается к точке открытия.

На рис. Рынок открывается выше области ценности предыдущего дня и быстро происходит ап движение указывая на силу быков и сильнейшей уверенности в своих намерениях. В такой ситуации трейдеру необходимо действовать быстро - иначе будет поздно пить боржоми.

Открытие Open-Drive - дает трейдеру сигнал относительно того какой тип дня можно ожидать увидеть Trend day или Normal Variation day.

Также это позволяет трейдеру войти в позицию раньше, еще перед подтверждением определенного сетапа, и быть на один шаг впереди.

Экстремальное открытие Open-Drive - дает контрольную точку на весь день. Если все таки рынок возвращается и перекрывает хвост открытия, значит ситуация на рынке изменилась – из позиции необходимо выйти.

Open-Test-Drive

2009-09-21T15:28:00.002+03:00

Open-Test-Drive - этот тип открытия … подобный как Open-Drive ( Открытие + движение с открытия)
За исключением того что рынок не имеет 100% уверенности для движения сразу же после открытия. Опен драйв = рынок открылся и сразу же со старта идет сильнейший импульс движения вверх или в низ.
Опен тест драйв = рынок открылся и … участникам рынка необходимо (есть такая потребность) пощупать ближайшие важные уровни, с намерением узнать, нет ли там нового бизнеса сильного покупателя или продавца. Убедившись, что на этих уровнях нет тех участников рынка которые поддержали бы это направление, рынок делает тест этих уровней и стремительно полностью изменяется в направлении, аукцион идет обратно через точку открытия.
Таким образом проведя тест, не найдя нового бизнеса на обозначенных уровнях, рынок часто этим тестом обозначает дневные лоу или хаи ( дневные экстремумы) /one of the day's extremes/

Когда рынок приходит в зону балансирования - можно говорить о некотором согласии участников торгов о текущей стоимости. Для того чтобы занять позицию для движения в любую сторону бай или селл - трейдерам необходима уверенность для этого движения.

Таким образом на рынке сои, пред тем как покупатели других временных интервалов могли начать поднимать аукцион вверх, они нуждались в тесте ниже уровня 708 , для того чтобы проверить привлекли ли более низкие цены новую активность - в данном случае медведей, продавцов других временных интервалов.

Когда тест в низу фактически не привлек продавцов, покупатели смогли с уверенностью продолжить движение в верх.

Часто трейдеры нуждаются в такой подстраховке - узнать что находится ниже нижних пределов ЛОУ или выше верхних пределов ХАЙ - перед тем как двигать рынок с большей уверенностью.

Ок. Пока все как бы и понятно.

Что имеем?

1. Участники длинных тайм периодов начинают аукцион с понижением.
2. Предыдущие 5 дней торговались с накладыванием VA - т.е. рынок балансировал.
3. Резкое изменение цены 10 апреля - пробитие лоу 708 похоже как начало движения в низ.

Подытожим - когда открыли рынок, и он стремительно падал ниже 708 и выходил из области баланса - можно легко предположить, что цена собиралась двигаться существенно ниже!!!! ( Почему бы не играть на пробитие коридора или др. ТС указывающая на шорт ниже 708 ???)

Когда рынок резко падал, он не находил нового бизнеса на ур. Около 704, новой активности на нижних ценах не было, не оказалось немедленного продолжения даун ралли, не получилось хеппи энда, точнее продолжения пира для медведей.

Итак, когда ралли вниз потерпело крах, аукцион начался с повышением и лонги (быки) имели уже знание, что ниже оказался воздух - нет активности медведей, нет нового бизнеса нет ралли вниз. Вход быков - когда рынок поднялся (вернулся) в зону ценности VA предыдущего дня или ранее.

Эта торговля была чрезвычайно трудна выполнить, потому что это летело перед лицом самой недавней рыночной деятельности.

Провернуть такую сделку практически трудно выполнить , даже если трейдер обладает достаточным пониманием рынка, чтобы решиться на такой трейд и схватить такую возможность на рынке трейдер зависим от силы своего самообладания и самопонимания.

Таким образом участвовать в таких рыночных движениях - это может быть сила личного опыта которая позволит ухватывать такие возможности у рынка.

Стратегия для Open-Test-Drive подобна Опен Драйв однако в течении этого типа открытия необходимо быстро реагировать т.к. если ждать чтобы получить более оптимальную точку для входа можно часто пролетать мимо хорошей возможности заработать.

Профиль CISCO ES & EUR

2009-09-20T16:47:00.002+03:00

...

ES mini 17.09 ПТ.

2009-09-19T00:14:00.005+03:00

Что можно сказать? Пока без всяких терминов МП - ситуация выглядит так, - ПН, ВТ, СР - ап тренд.

Рынок закрывают в пт. в зоне РОС 3-х дней ну + - небольшая разница.

...

О блоге - Мой маркет профиль.

2009-09-17T23:22:00.002+03:00

Ситуация пока выглядит таким образом, что времени для изучения профиля пракитчески нет. Поэтому все выглядит еще очень сырым для принятия рыночных решений.

Сейчас выкладываю несколько графиков т.к. особо что-то расписывать еще не выходит. Думаю со временем все утрясется и логика профиля с практической стороны будет понятна.

=============

В этом блоге планирую публиковать все шаги по изучению профиля. Т.ск. систематизировать инфу о проффиле в одном месте. Но это не все сразу, а в течении определенного времени.

ES 17.09

2009-09-17T23:12:00.005+03:00

Что оставили внизу 1037,50 POC непокрытый 14,09
1046,25 POC непокрытый 15,09 = два уровня которые будут интересны для тестирования и реакции рынка у этих уровней.
Сегодня открылись в зоне вчерашнего дня и есть хорошая реакция вчерашнего POC 1062,50 в первый час после открытия.

===

===

===

ES 16,09

2009-09-16T21:57:00.003+03:00

===

===

Alexander Trading/Traders Audio Intro to Market Profile

2009-09-15T22:58:00.000+03:00

Евро 15,09

2009-09-15T22:06:00.004+03:00

===

Для изучения и размышлений (English)

2009-09-15T20:57:00.004+03:00

Taking the Day Off - Video
====
***Video*** Analysis and Trade Management of Monday 9/14/09
====
(ES) Structural Briefing for Monday

ES mini

2009-09-15T20:33:00.003+03:00

===

===

===

Евро 14,09

2009-09-14T22:38:00.007+03:00

Евро профиль 30 мин с 08,00 до 15,30

30 мин график Евро

мин график

ситуация на момент публикации в блоге:

профиль пред. дней

...

Теория рынка в профиле.

2009-08-18T22:09:00.005+03:00

Итак, механизм рынка заключается в том, чтобы способствовать потоку ордеров – это осуществляется посредством аукциона. Аукцион постоянно происходит вокруг точки эффективности. Цены растут до тех пор, пока достигнут тот уровень, где цена будет настолько высокой, что не сможет привлечь новых покупателей. Затем цена начинает падать до тех пор, пока не станет слишком низкой, чтобы привлечь больше продавцов. Как только установиться диапазон, рынок будет двигаться вверх вниз вокруг уровня, признаваемого всеми как справедливая стоимость (friar value). При этом рынок может двигаться в трех направлениях: вверх, вниз или в бок. Если рынок двигается вертикально вверх или вниз - он находится в состоянии неравновесия. Это происходит когда спрос и предложения не сбалансированы, т.е. либо продавцы, либо покупатели контролируют рынок. Когда рынок двигается горизонтально, значит, он находиться в равновесии, где спрос и предложение примерно одинаковы. В таком случае цена контролируется рынком, а не быками или медведями.
Важно понимать причины цикла равновесия/неравновесия и как он разворачивается.
Рынок, движущийся вертикально вверх/вниз, ищет ценовой уровень, который мог бы удовлетворить покупки и продажи. Когда он находит такой уровень, он становиться управляемый ценой и переходит в горизонтальное движение (боковое) и в этой фазе начинает образовываться колоколообразная кривая.
Когда рынок формирует колоколообразную кривую - можно предполагать, что он созрел для дальнейшего вертикального движения. Или что также логично предположить сдвиг цены из этой зоны равновесия к неравновесию.
Район высокой плотности является ключевым – если рынок начинает двигаться, ниже его, это дает сигнал к продаже, а если выше – к покупке. Серия из Р-формаций признак сильного тренда.

Пару моментов вводной теории.

2009-08-17T23:12:00.002+03:00

Материал для этого поста взяд с этого форума: http://quoteforum.ru/index.php?showtopic=2301&st=1820

http://quoteforum.ru/index.php?showtopic=2301&st=1820

автор Ина

1 сценарий (см. картинку в приложении):

Если рынок открывается выше вчерашней зоной справедливой цены и вчерашнему уровню VAH удается удержаться от попыток его прорвать, то это дает сильный сигнал на покупку.

Если же цена начинает торговаться во вчерашней зоне справедливой цены и объем продолжает увеличиваться, то рекомендуется выходить из позиции лонг.

2 сценарий (см. картинку в приложении):

Если рынок открывается выше вчерашней зоной справедливой цены, но затем начинает торговаться внутри вчерашней зоны справедливой цены, то существует сильное стремление пройти через всю зону справедливой цены и протестировать VAL.

3 сценарий (см. картинку в приложении):

Если рынок открывается ниже вчерашней зоной справедливой цены, но затем начинает торговаться внутри вчерашней зоны справедливой цены, то существует сильное стремление пройти через всю зону справедливой цены и протестировать VAH.

4 сценарий (см. картинку в приложении):

Если рынок открывается ниже вчерашней зоны справедливой цены и вчерашнему уровню VAL удается удержаться от попыток его прорвать, то это дает сильный сигнал на продажу.

Если же цена начинает торговаться во вчерашней зоне справедливой цены и объем продолжает увеличиваться, то рекомендуется выходить из позиции шорт.

И, наконец, последний 5 сценарий (см. картинку в приложении):

Если рынок открывается внутри диапазона вчерашней зоны справедливой цены, то это дает подтверждение тому, что рынок находится в балансе/в равновесии.

В такой ситуации лучше придерживаться стратегии ответной реакции на цену, что значит продавать, если цена поднимается выше VAH и покупать, если цена падет ниже VAL.

Привет.

2009-08-15T23:53:00.000+03:00

Блог некоторое время будет находиться в разработке.