Market profile: сентября 2009

ES mini 30 сентября, ВВП 2-кв,

30 сентября, публикация данных по штатам, как там ни было, но открытый РОС пятницы сегодня закрыли. На 3-м графике видно хорошо как работала поддержка.
Открытие было в области справедливой цены вчерашнего дня с небольшим гэпом. Ситуация развивалась настолько быстро, что необходимо было очень быстро соображать что к чему, для того чтобы присоединиться к походу вниз. Как бы не хотелось тестировать верхние уровни - попытки были жестко наказанны.

30 минутный график общая картина.

1 мин. график. Поддержка и дневной лоу.

Es mini 28 сентября понедельник, открытие Open-Drive

Ок. Понедельник 28 сентября . С открытия активной сессии, рисуют красивый Open-Drive (открытые дрова :) ) . Др. сл. открылись в зоне справедливой цены пятницы, уровень контроля РОС так и не тестировали - оставили ниже голым так и запишем Naked РОС 1042.25 .
С 1-й попытки 1046,25 не взяли - откатили на несколько тиков, но не ниже открытия!! Рынок активно покупали пробив 1046,25 и уже на 1057,00 рисуют дабл топ. Далее следует...

График 30 мин.

График 1 мин.

ES 23 сентября, ФЭД, открытие, закрытие - графики.

30 мин на открытии.

Поддержка.

Флет.

Выход новостей.

Закрытие.

ES mini, EUR - профиль CISCO

Почему анализ по маркет профилю может быть бесполезным?

The Results Equation: Market Understanding x
(Self-Understanding+Strategy) = Results

Уравнение результативности: автор J. Peter Steidlmayer

ПОНИМАНИЕ РЫНКА Х САМОПОНИМАНИЕ + СТРАТЕГИЯ = РЕЗУЛЬТАТ

Вся теория МП бесполезна, если трейдер не имеет уверенности воплотить ее в практику.
Self-Understanding: Becoming a Successful Trader

Итак, чтобы стать успешным трейдером необходим такой пункт как самопонимание.

- обладаю ли я теми навыками, которые необходимо иметь трейдеру? Важный вопрос!!!! Не стоит так кидаться словами - да что там какие-то навыки!!!! Это как в … не можешь - научим, не хочешь - заставим. Или типа того.

Многие трейдеры фьючерсами допускают типичную ошибку – они полностью нацелены на финансовый результат (деньги) и полностью затуманенные мыслями о деньгах, в то же время забывая о эмоциональных и интеллектуальных требованиях успеха.

И получается, что большинство трейдеров как пяных водителей необходимо в срочном порядке убрать с улиц. Они ведут торговлю как зомби, находясь под влиянием многих объявлений на форумах, журналах и др. ресурсах - которые обещают получить быстрый и легкий успех.
Ведь мало кто встречал объявления - которые не изобилуют обещаниями супер успешных сделок - к примеру: -- научим вести прибыльную и успешную торговлю на финн. Рынке. Требования: не разочаровываться если после первого года обучения ваш счет не будет выходить в + !!!!
Как правило на обещания и рекламу своего метода никто не скупиться!! Не правда ли??
Ок. Выяснили, что рекламы о быстром старте на финн. Рынке и жирном успехе - хватает в избытке.
Необходимо рассеять все иллюзии о быстром и легком обогащении торгуя фьючерсным контрактами.

Факт - есть трудности чтобы изучить т.нз. мат.часть теорию - которая составляет путь к пониманию рынка - это не так легко.
Процесс развития самосознания - будет проходить тяжелее т.к. невозможно этому научиться из книг и других источников.

Самоанализ.

График рыночного профиля позволяет трейдеру объективно наблюдать поведение рынка - которое ведет к развитию понимания рынка.
Самоанализ - ведет к тому, что я лучше начинаю понимать сам себя.

Один из методов, который будет хорошо способствовать этому развитию - это вести журнал торговли. Без ги-ги и га-га - вести этот журнал и быть честным во первых с самим собою. Быть объективным, последовательным - записывать свои мысли и чувства которые возникают до, в течении и после торговли.
Наблюдая как мои эмоции затрагивают результат каждого трейда, может показать мою склонность к риску, моим интуитивным навыкам.

В результате я начинаю идентифицировать как и на что я реагирую. Возможно, меня затрагивают противоречивые мнения др. профессиональных тредеров или новостей. Возможно я обнаружу, что мне тяжело торговать против толпы, или мое мнение может быть не таким твердым и колебаться под влиянием других мнений (авторитетными или не очень – не важно). В результате выхожу очень рано из позиции т.к. не хватает уверенности в торговле. Что необходимо сделать? - оградить себя от влияния др. точки зрения.
Возможно я оставил позицию на следующий день, и очень переживаю ночью !!! И т.д. - ведя журнал я начинаю понимать, что влияет на мою торговлю.
К примеру можно вести закрытый блог или ЖЖ.

Необходимо иметь баланс между академическими знаниями и интуицией которая основана на большем понимании, чтобы успешно торговать.

Каждый успешный трейдер – понимает намерения других участников рынка.
Необходимо хорошо знать самого себя - и работать с сильными и слабыми сторонами - и это одна из тяжелых задач, чтобы стать успешным трейдером.

Подписаться на обновления этого блога.

Open-Drive

Итак на что необходимо обращать внимание, в то время как многие трейдеры просто игнорируют этот важный момент в торговле, - а именно открытие рынка.

Можно сказать, что открытие основной торговой сессии это как шаблон для дальнейших намерений рынка. Т.к. после первых нескольких минут открытия, можно оценивать основное движение рынка.
Понимая намерения рынка - можно делать оценку в самом начале куда рынок будет предпринимать попытку двигаться, и даже в какой тип дня (Трендовый, нормальный,) этот день может получить развитие.
Двумя словами говоря - открытие рынка часто предвещает итог всего дня.

Какие практические моменты из этого можно извлечь - станет видно когда мы разберем четыре типа открытия:

1. Open-Drive
2. Open-Test-Drive
3. Open-Rejection-Reverse
4. Open-Auction

Ок, сейчас первый тип открытия - Open-Drive.
Этот тип открытия - самый сильный и агрессивный!!!

Open-Drive - это результат влияния на рынок других (больших) временных таймфреймов. Которые уже сделали свое рыночное решение еще перед открытием рынка.
На открытии рынка можно наблюдать агрессивный, настойчивый нарастающий аукцион в одном направлении, это сильное движение рынка подпитывается силой других таймфреймов, - цена уже никогда не возвращается к точке открытия.

На рис. Рынок открывается выше области ценности предыдущего дня и быстро происходит ап движение указывая на силу быков и сильнейшей уверенности в своих намерениях. В такой ситуации трейдеру необходимо действовать быстро - иначе будет поздно пить боржоми.

Открытие Open-Drive - дает трейдеру сигнал относительно того какой тип дня можно ожидать увидеть Trend day или Normal Variation day.

Также это позволяет трейдеру войти в позицию раньше, еще перед подтверждением определенного сетапа, и быть на один шаг впереди.

Экстремальное открытие Open-Drive - дает контрольную точку на весь день. Если все таки рынок возвращается и перекрывает хвост открытия, значит ситуация на рынке изменилась – из позиции необходимо выйти.

Open-Test-Drive

Open-Test-Drive - этот тип открытия … подобный как Open-Drive ( Открытие + движение с открытия)
За исключением того что рынок не имеет 100% уверенности для движения сразу же после открытия. Опен драйв = рынок открылся и сразу же со старта идет сильнейший импульс движения вверх или в низ.
Опен тест драйв = рынок открылся и … участникам рынка необходимо (есть такая потребность) пощупать ближайшие важные уровни, с намерением узнать, нет ли там нового бизнеса сильного покупателя или продавца. Убедившись, что на этих уровнях нет тех участников рынка которые поддержали бы это направление, рынок делает тест этих уровней и стремительно полностью изменяется в направлении, аукцион идет обратно через точку открытия.
Таким образом проведя тест, не найдя нового бизнеса на обозначенных уровнях, рынок часто этим тестом обозначает дневные лоу или хаи ( дневные экстремумы) /one of the day's extremes/

Когда рынок приходит в зону балансирования - можно говорить о некотором согласии участников торгов о текущей стоимости. Для того чтобы занять позицию для движения в любую сторону бай или селл - трейдерам необходима уверенность для этого движения.

Таким образом на рынке сои, пред тем как покупатели других временных интервалов могли начать поднимать аукцион вверх, они нуждались в тесте ниже уровня 708 , для того чтобы проверить привлекли ли более низкие цены новую активность - в данном случае медведей, продавцов других временных интервалов.

Когда тест в низу фактически не привлек продавцов, покупатели смогли с уверенностью продолжить движение в верх.

Часто трейдеры нуждаются в такой подстраховке - узнать что находится ниже нижних пределов ЛОУ или выше верхних пределов ХАЙ - перед тем как двигать рынок с большей уверенностью.

Ок. Пока все как бы и понятно.

Что имеем?

1. Участники длинных тайм периодов начинают аукцион с понижением.
2. Предыдущие 5 дней торговались с накладыванием VA - т.е. рынок балансировал.
3. Резкое изменение цены 10 апреля - пробитие лоу 708 похоже как начало движения в низ.

Подытожим - когда открыли рынок, и он стремительно падал ниже 708 и выходил из области баланса - можно легко предположить, что цена собиралась двигаться существенно ниже!!!! ( Почему бы не играть на пробитие коридора или др. ТС указывающая на шорт ниже 708 ???)

Когда рынок резко падал, он не находил нового бизнеса на ур. Около 704, новой активности на нижних ценах не было, не оказалось немедленного продолжения даун ралли, не получилось хеппи энда, точнее продолжения пира для медведей.

Итак, когда ралли вниз потерпело крах, аукцион начался с повышением и лонги (быки) имели уже знание, что ниже оказался воздух - нет активности медведей, нет нового бизнеса нет ралли вниз. Вход быков - когда рынок поднялся (вернулся) в зону ценности VA предыдущего дня или ранее.

Эта торговля была чрезвычайно трудна выполнить, потому что это летело перед лицом самой недавней рыночной деятельности.

Провернуть такую сделку практически трудно выполнить , даже если трейдер обладает достаточным пониманием рынка, чтобы решиться на такой трейд и схватить такую возможность на рынке трейдер зависим от силы своего самообладания и самопонимания.

Таким образом участвовать в таких рыночных движениях - это может быть сила личного опыта которая позволит ухватывать такие возможности у рынка.

Стратегия для Open-Test-Drive подобна Опен Драйв однако в течении этого типа открытия необходимо быстро реагировать т.к. если ждать чтобы получить более оптимальную точку для входа можно часто пролетать мимо хорошей возможности заработать.

Профиль CISCO ES & EUR

...

ES mini 17.09 ПТ.

Что можно сказать? Пока без всяких терминов МП - ситуация выглядит так, - ПН, ВТ, СР - ап тренд.

Рынок закрывают в пт. в зоне РОС 3-х дней ну + - небольшая разница.

...

О блоге - Мой маркет профиль.

Ситуация пока выглядит таким образом, что времени для изучения профиля пракитчески нет. Поэтому все выглядит еще очень сырым для принятия рыночных решений.

Сейчас выкладываю несколько графиков т.к. особо что-то расписывать еще не выходит. Думаю со временем все утрясется и логика профиля с практической стороны будет понятна.

=============

В этом блоге планирую публиковать все шаги по изучению профиля. Т.ск. систематизировать инфу о проффиле в одном месте. Но это не все сразу, а в течении определенного времени.

ES 17.09

Что оставили внизу 1037,50 POC непокрытый 14,09
1046,25 POC непокрытый 15,09 = два уровня которые будут интересны для тестирования и реакции рынка у этих уровней.
Сегодня открылись в зоне вчерашнего дня и есть хорошая реакция вчерашнего POC 1062,50 в первый час после открытия.

===